by Zera Na
本文的缘起：
当 初一个舍友来自西部地区，从没学过计量（OLS都没学过）。但毕业论文老板要求用数据说话，发愁。我于心不忍，告诉她：我每天晚上自习回来，睡觉前花10 分钟给你讲解一下STATA的操作和出来的各项结果意义。第一天，我讲了OLS。画了一张散点图和一根直线，用了1分钟就让她完全理解了OLS的精髓，这 是用来干啥的。后面9分钟讲解了STATA的操作和OLS的各种变种。结果只一个星期，讲完五种方法（下面会介绍），她信心大增。后来一下子发了好几篇 CSSCI，计量做的天花乱坠，让人误以为是一个大师。毕业论文也顺利通过。她说我的方法是当今世界上最快的计量速成法。她说，以后有时间要好好看看计量 书，打打基础。我推荐她读伍德里奇的那本现代观点。但她论文发表了好多篇，至今还没看那本书。问其原因：“看了一下OLS，跟你讲的没啥区别，就是多了些 推导。那些推导看不看都不影响我用软件。现在没空看，先发论文再说。”
我笑其太浮躁。但后来想想，这种学习方法不一定适合所有人，但或许适合一部分人群。因此有必要写出来让这部分人群都有所收获，不会因为发不了CSSCI而担忧，不会因为毕业论文不会做计量而担忧。因此有了本文。你是不是属于这样的人群？请看下面：
本文的目标人群：
- 不懂计量的人；
- 想学计量却缺乏时间的人；
- 想学计量却看不懂、推导不了那些恐怖矩阵的人，也就是不想看计量推导过程，也想发论文的人。
- 不想看计量书，却想写计量论文，发几篇CSSCI，尽快毕业的人。
- 所有想速成的人。
- 所有不信计量能速成的人。
但是，目标人群一定要能看懂STATA软件操作手册的人（或者其他软件操作手册。不想看大部头软件手册的人往后面看，最后我为你提供了一本：从入门到精通 的、综合考虑STATA操作的广度、深度、难易度和阅读速度的、专门针对计量经济学领域技巧的、由STATA著名官方编程人员撰写的、10天就能掌握的、 涵盖经济研究常见计量方法的书籍，而且有下载链接）。如果你不认得手册上的字，不要来告诉我。我也不认得。如果你能找到一个懂STATA、EVIEWS的 人给你讲解一下，那么你看不懂也无所谓。
本文的目标：不看计量推导、不看计量书籍就能发计量论文，而且是大规模批量生产计量论文，灌水CSSCI(可行性在后面有严密论证)，甚至发经济研究和管理世界。（你如果不信，不妨先看看7楼的一流期刊示例）
时间预算：
- 深刻理解本贴内容，2小时或者更多；
- 阅读由我全面比较寻找出来的难度广度深度速度达到最优平衡的书，10天；
- 阅读我给出的quantile快速入门，10分钟；
- 用相关数据进行全面训练，断断续续，约1-3天；
合计时间：2周左右。注：这不是你写一篇论文的时间。这是你从不认识STATA开始，到全面熟练地操作经济研究上常用计量方法的一个可行时间长度。可能更快，也可能更慢，这取决于你的阅读速度。
严重警告：
- 不是教你如何抄袭作弊，而是教你写计量论文的方法和捷径。
- 本文犹如海洛因，容易上瘾，且杀伤力巨大，切忌滥用。
- 做理论计量研究的人，容易诱发高级计量排斥症状。
- 对崇尚“学计量必须完整掌握推导”的人，具有明显误导作用。
- 本文方法一般只能用于：应急发表、被迫发表论文等极端情况。
- 对于只想发“一流论文”的人，参见下面的链接：
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目录
一、计量论文的两大要点是什么？
二、如何判断计量论文的水平高低？
三、做计量的“大杀器”有哪些？
四、瞎折腾计量的秘诀
五、大规模发CSSCI的不传之秘
六、案例分析：借助大杀器成功登上一流期刊
七、软件操作方面书籍推荐(10天能读完)
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一、计量论文的两大要点是什么？
1、计量模型的建立（就是那个方程，表达什么经济含义要知道）；
2、模型中的系数如何估计出来（关键在于估计方法的选择）。
第1个要点涉及你论文主题。你一般要想用数据检验某种经济关系，根据这种经济关系来建立计量模型。如果你不知道要检验什么经济关系，那我劝你就此打住。你发不了经济研究了。
第2个要点。千万种方法的出现，目的都是要把那个系数给估计出来。不同估计方法的估计效果好坏，就是根据各种统计量来判断。如果能选择一种最合适你数据的估计方法，那么这论文基本就成了。
二、如何判断计量论文的水平高低？
掌握了上面两个要点，只是说你能写出一篇计量论文，并不是说能写出一篇高水平的论文。水平的高低在于你处理这两个要点时水平的高低。下面仔细讲解。
如 果只是为了写计量论文，只需要“知其然”即可。没有人会因为不会推导OLS估计量而对软件里面出来的结果不知所措。这条途径，最快捷的走法是找一个懂的 人，把结果里面的各种东西所表示的意思给你讲一遍，每个东西要注意什么。基本就可以了。在一般的CSSCI上发表论文没有什么问题。如果找不到人，就看 STATA的手册，里面的例子会讲解每个指标参数统计量的含义。这样慢一点，但效果很好，而且也能成为STATA专家。STATA手册比高级计量教材看起 来轻松多了，就是告诉你怎么操作软件，然后得到什么结果的。
计 量论文中的估计问题，最关键的事情，不是能推导估计量，而是在STATA里面选择一个“合适”的方法估计出来。然后解释结果的经济意义。而计量水平的高 低，不在于方法的复杂性，而在于方法的合适程度。因此高水平的计量论文，不必要求作者掌握高深的计量推导，而在于“选择”的技巧。每种计量方法，都有优 劣。所谓用人之长，容人之短。水平高的人，能够选择以其之长，攻它之短。同时又能隐藏计量方法内在的拙劣。
其 实，计量论文的水平主要决定于论文的主题的重要性。这个话题大家都很关心，就很重要，发表就很容易。所以，你会发现国际顶级期刊上一些计量论文所用的方法 很简单。这些论文能发表，主要是他讨论的问题很重要（这涉及第一个要点），采用的方法即使有缺陷，也无伤大雅。如果问题不是非常重要，只是有新意，但是估 计方法比较合适，也能发一个中上等期刊。如果问题属于鸡毛蒜皮之类，那就只能诉诸于超级复杂的计量方法，祈求审稿人看论文时，方法还没看完就已经累得半 死，再也没有心情来思考你的问题的重要性，然后也能通过了。
三、做计量的“大杀器”有哪些？
所 谓的大杀器，不是指超级复杂的计量方法，而是指这种东西一旦用起来，一般不会有人来攻击。所谓的一招毙命，毙了审稿人的命。计量方法很多，可以说满天飞。 但是，真正有价值的方法，被人公认为具有一定可信度的方法（就是所谓的“大杀器”），只有5种。并不是你所看到的所有的方法都有人信。这点大部分初学计量 的人都不会意识到。看到书上介绍一个方法，就认为这是一个好方法。其实不是。书上很多方法的介绍，仅仅是出于理论推演的需要，并不是实际研究中都能用的。 你如果查阅一下国际上关于经验研究类的论文，会发现大部分论文所用方法无非是：
1、简单回归；
2、工具变量回归；
3、面板固定效应回归；
4、差分再差分回归(difference in differnece)；
5、狂忒二回归(Quantile)。
大 杀器就这几种，破绽最少，公认度最高，使用最广泛。真是所谓的老少皆宜、童叟无欺。其他的方法都不会更好，只会招致更多的破绽。你在STATA里面还可以 看到无数的其他方法，例如GMM、多层次分析法等。这个GMM实在是一个没有用的忽悠，他还分为diffGMM和系统GMM。其关键思想是当你找不到工具 变量时，用滞后项来做工具变量。结果你会发现令人崩溃的情况：不同滞后变量的阶数，严重影响你的结果，更令人崩溃的是，一些判断估计结果优劣的指标会失 灵。这完全是胡搞！这GMM的唯一价值在于理论价值，而不在于实践价值。你如果要玩计量，你就可以在GMM的基础上进行修改（玩计量的方法后面讲）。
有 人会问：简单回归会不会太简单？我只能说你真逗。STATA里面那么多选项，你加就是了。什么异方差、什么序列相关，一大堆尽管加。如果你实在无法确定是 否有异方差和序列相关，那就把选项都加上。反正如果没有异方差，结果是一样的。有异方差，软件就自动给你纠正了。这不很爽嘛。如果样本太少，你还能加一个 选项：bootstrap来估计方差。你看爽不爽！bootstrap就是自己提靴子的方法。自己把脚抬起来扛在肩上走路，就这么牛。这个 bootstrap就是用30个样本能做到30万样本那样的效果。有吸引力吧。你说这个简单回归简单还是不简单！很简单，就是加选项。可是，要理论推导， 就不简单了。我估计国内能推导的没几个人。经济研究上论文作者，最多只有5%的人能推导，而且大部分是海龟。所以，你不需要会推导，也能把计量做的天花乱 坠。
工具变量(IV)回归，这不用说了，有内生性变量，就用这个吧。一旦有内生性变量，你的估计就有问题了。国际审稿人会拼了老命整死你。国内审稿人大部分不 懂这东西（除了经济研究这类刊物的部分审稿人以外）。工具变量的选择只要掌握一个关键点就行：找一个和内生性变量有数据相关的，但是和残差没有关系的东 西，这就是你的IV了。例如贸易量如果是内生的，那么你找地理距离作为IV。北京到纽约的距离，那是自然形成的，没人认为是由你的Y或者残差导致的。但是 你会发现贸易量和地理距离在数据上具有相关性。这就很好。这种数据相关性越强，IV的效果就越好。就这么一段话，IV变量回归就讲完了。在STATA里 面，你直接把原回归方程写出来，然后把IV填进去就可以了，回车就得到你的结果。关键是你不一定能找到这样的工具变量。你能找到，这个工具也不大能用。不 过要注意，IV不灵不代表你不能发表。经济研究上还不是发了一大堆这样的论文。所以，你只要找到一个IV，效果不是差的太离谱，一般都能发。当然不能发国 际一流了。国内是没问题。国内审稿人没人会重复你的结果看看是否有问题，因此你说这个IV效果已经是最好的了，世界上还找不到第二个比这个更好的了，审稿 人也没的话说。就发表呗！如果审稿人说，另外一个IV效果可能要比你的好。那你就采纳他的建议用他的IV（尽管他的建议会更差），然后感谢他一下。第二次 审稿，难道他还会说自己上次是胡说八道？？？所以就发表了，哈哈哈哈！
有人又会问：面板不是还有个随机效应嘛？我只能说，你是看过书的人，所以才知道随机效应。其实随机效应压根就没什么用处。有人信誓旦旦说可以用 hausman来检验。我只能告诉你，这检验压根就不可靠。可靠也是理论上可靠，实践上根本没人信。当然中国人都信，不信的都是美国欧洲这样的计量经济学 家。你难道不知道hausman还会出现负值！做过这个检验的人都很头疼这个负值，不知道该怎么做。你如果看看一些高手的建议，或者一些书籍，你就会发 现，最权威的建议就是：当你无法判断该用固定效应还是随机效应的时候，选择固定效应更可靠。随机效应不是任何时候都可以做，但是固定效应是任何时候都可以 做。所以你知道该怎么做了吧。
差分再差分(Difference-in-Differences)，或者叫作差差分法、双差分法，是固定效应的一个变种，在估计某个事件发生带来的效应时最有用的方法，特简单。关键思想是通过差分的方法把相同的固定效应差分掉，就剩下来事件的净效应了。举 一个例子你就明白怎么回事了。大家都知道买房子靠不靠学校医院等设施还是有很大差别的。ZF为了拉动某个地方的房价，直接把地铁建到那里。但是你不知道这 种设施到底导致价格有多少差别。你看到学校旁边的学区房价格上升，难道一定是学区房因素导致的吗？北京房价一直飙升，很可能是学区房以外的因素导致的。现 在你要检验一个假设：学区房因素导致房价上升。差分再差分，这个方法要凑效的秘诀是：学区房因素发生变化，而其他因素基本维持不变。例如ZF重新划分学 区，一个著名小学突然在某个没学校的地方建分校，或者一个著名小学搬迁，这些因素导致房子是否属于学区房发生了变化。以建分校为例。建校后周围一片区域A 的房子都属于学区房，这个区域以外附近区域(B)的其他房子就不算该校学区房。然后收集建校前后两个时间点上、A和B区域房价的数据。所谓的差分再差分 法，就是：A区域两个时间点上的平均房价差距 - B区域两时间点上的平均房价差距 = d，这个d就是建校对房价的影响了。d是两个差距之间的差距，所以才叫做差分再差分。用计量回归把这个d给估计出来，是有办法的：
——————P= b0 + b1*Da + b2*Dt + d*(Da*Dt) + Xb + e
P 是房价，Da是虚拟变量，在区域A则为1，否则为0， Dt是时间虚拟变量，建校后为1，建校前为0。 STATA一跑，就把d估计出来了。为什么d可以如此表示？自己思考一下啦。实在想不出来，Wooldridge的书上有精确严格的解释。这里给出一个直 观的粗略解释：北京所有区域的房价每个月都在上升，因此需要控制这部分因素，这就是时间因素Dt；区域不同自然也有差别，需要控制区域位置因素，这就是 Da，这就控制了即使不建校也存在的差距；控制住其他因素X，那么剩下的Da*Dt就是建校带来的房价提升效应了。这下明白了哦。
狂 忒二回归(Quantile)是一般均值回归的一个推广。看名字挺吓人，其实很简单。如果你知道OLS是一个均值回归，那类推就可以知道1/2分位数回 归。你知道的，正态分布下，均值就是1/2分位数的地方。均值回归就是1/2分位数回归。知道了1/2回归，你自然知道1/4和3/4分位数回归了。如果 还不懂，翻开伍德里奇的书，讲到简单OLS回归时，我记得有一个图，上面对不同位置的x位置画了不同的正态分布密度函数(第2版是figure 2.1，pp26，见下面)。如果是异方差问题，那么不同x位置的正太分布图的方差就有变化。这个图上注明了预测值是E(Y|X)，就是Y的条件期望，就 是那根回归预测直线啦。在正态分布下就是Y的密度函数的中心点的连线，就是1/2分位数点的连线。如果那条预测线画在密度函数的1/4和3/4分位数点 上，那么预测结果就不是Y的均值（在非正态下可能是均值），而是1/4和3/4分位数点的预测值。这下明白狂忒二回归了吧。分位数回归就是看看那根预测直 线在不同的分位数点上有什么结果,得到什么样的回归系数。通常的OLS预测直线，仅仅是一个特例而已。进一步推广，可以推广到任意分位数点回归的情况。道 理一样。
quantile回归还可以推广到带bootstrap的quantile回归哦，想起来是不是很过瘾啊？？？道理还是一样的，具体怎样操作，耐心往下看，到最后有quantile的速成秘诀哦，包你10分钟能在STATA里面跑出quantile回归来。
伍德里奇《计量经济学导论——现代观点》的图2.1（解释Quantile回归的意义）
不 过要注意，大杀器要用对。有内生性变量，你就不要用简单回归了，你得用IV回归。这几种大杀器的精髓一领会，基本上其他东西就难不倒你了。就是STATA 里面的选项多选几个或者少选几个的问题。你所要做的就是在STATA里面打钩、设置参数。对付一般的CSSCI论文，已经是绰绰有余了。如果你提了一个大 家很感兴趣的问题，就是一个重要问题，那么用用IV，或者固定面板，发个经济研究基本没问题。如果你的问题不是很重要，还想发经济研究，那你就要简单问题 复杂化。上面大杀器能解决的问题，你就用更不可靠的方法但更复杂的方法去解决吧。大家用开源软件就会知道，一般开源软件会有一个稳定版本，功能比较少，效 果很稳定，能满足你日常几乎所有的需求。还有一个开发版本，专门给那些吃饱了撑着没事干的人折腾的版本，因为是开发版本，所以很不稳定，经常会出错、崩 溃。不过能折腾的人不怕崩溃，崩溃了能自己修。
你要是想折腾，接着往下看吧。
四、瞎折腾计量的秘诀
瞎折腾有三种水平，第一种是低水平，第二种，高水平瞎折腾。第三种，当然是中等水平折腾。
低水平瞎折腾，就是大杀器不够过瘾，要用摄人魂魄、但容易走火入魔的计量方法达到发表经济研究的目的。例如，没事弄弄协整，搞一把单位根检验之类的。听起 来头头是道，其实都是杞人忧天。你想想，要是有协整，时间序列你根本不用着急。要是没有协整，你着急也没用。那你还协整个啥！面板来说，你有协整，也没有 一个较好的估计方法，期刊上不是还有很多人在用固定效应OLS，或者是加点滞后滞前项变成一个固定效应动态OLS来估计非平稳面板嘛。面板到现在为止也没 有一个公认的可靠的协整向量估计方法，否则STATA这样的软件早就提供按钮了（STATA和EVIEW现在只有协整的检验方法，不是协整向量的估计）。 既然没有公认可靠的方法，你急啥！
其实，协整这玩意，最大的价值也在于理论价值，实践价值几乎没有。当年格兰杰发表协整思想，说如果变量不平稳，在没有协整关系的情况下，前人回归都不可 靠。这话把大家吓个半死。惊魂未定时格兰杰又说，在协整情况下没问题，大部分论文中的经济变量都有协整关系。大家一听，松了口气，原来没有问题。有问题的 那些少数自然自讨没趣。从格兰杰当年这搞笑天分，你就知道期刊上那些协整玩意都是忽悠。当然，又是单位根检验，又是协整检验，然后各种估计方法，这就好几 页篇幅过去了，经济研究编辑一看，至少进入匿名审稿了。兵法曰：唱空城计，以静制动。意思你知道的。
上面是低水平瞎折腾。虽然摄人魂魄，但是一旦走火入魔，论文就被毙。风险和收益，你自己把握吧。下面简单谈谈高水平瞎折腾。这不属于本文的目标范围，但是 既然提到瞎折腾，不提一下这个有点缺陷。能干这事的人，一般都要看过高级计量。不看是不会的。如果你没看过，下面可以直接跳过。
这高水平瞎折腾，基本上是一招毙命，当然是毙审稿人和主编的命。要毙了自己的命，还不如不瞎折腾呢。我只讲一下操作步骤。能如此瞎折腾的人，基本一看就能 心领神会。找一篇顶级期刊的名人写的经验研究论文。这类论文通常是问题很重要，方法很傻瓜。然后你去拓展方法。这里改改残差假设，那里修修变量平稳性强 度，重新推导一下估计量（这就是为什么走这条路，你就得会推导），得到一个新的分布，然后按照这个新分布来做显著性检验，得到你想要的结果。看看有什么结 果变化。啥变化也没有那几乎是不可能的。即使没大的变化，也会有系数程度大小的变化，或者显著性有所轻微变化。只要有变化，就大做文章，巴拉巴拉一大堆讨 论，晕死他再说。这论文写出来，投经济研究自然没什么问题。说实话国内能这么玩的人毕竟少数。你玩把戏，审稿人都不一定看得出来。自然就通过了。如果投国 际上一流刊物，那么多人在玩这个把戏，都是火眼金睛，就看你玩的转否。如同马戏团的杂技，有人玩得溜，有人会出破绽。
再补充一个中等水平的瞎折腾方法。你也不需要会推导公式，但是你得会用一些傻×程序，例如GAUSS，MATLAB、R等。你平时紧紧盯着那些出新方法的 期刊，我指的是国际期刊哦。一旦有一个新方法出来，作者都会附一个程序，例如R程序。你就下载下来。看明白这篇对应论文的摘要、introduction 和结论，基本搞清楚这方法是针对什么样的问题的，在什么情况下能用。这就行了。你拿过来把中国数据往里面灌，然后出来一篇论文。因为这方法很新，国内基本 没人见过，即使见过也是极少数人。没人见过就好办事。你说自己的结果怎么样可靠，怎么样比别人的结果要好，那就是好。编辑肯定没见过这方法，审稿人只是小 概率见过。所以这论文一投就中。
五、大规模发CSSCI的不传之秘
以揭示经济变量之间关系为目的的人，掌握大杀器的用法就够了。发CSSCI没有问题。你把一个数据集用一个方法做一遍，然后呢？当然是上面讲的每个方法都做一遍，不要犯傻只用一个方法做哦。然后挑最差的一个结果写一篇论文，然后发表。然后次差的结果写第二篇，推进你 第一篇的结论，说你用了新方法有了新发现。准能发。这年头的CSSCI，大部分都是没有什么新结果的，花钱就能发。你要弄出一些新结果来推进一下，那就是 上层之作了。然后，你知道的，第三篇文章杀出来了，第四篇文章又杀出来了。别忘了，还有第五种狂忒二方法(后面我有文件，让你10分钟内知道怎么在 STATA里面实现)，CSSCI编辑基本不知道啥东西，你基本上是一招杀敌。这样至少5篇CSSCI。一般研究生博士生都能毕业了。碰到 -变-态- 的学校，你也 -变-态- 一点，再找一个数据集，再整5篇CSSCI。10篇总能让人毕业了吧！！！如果你的学校非要发经济研究、管理世界、中国社科，那你就再把我上面的五种方法 看一遍，融会贯通，让自己能做到对症下药，挑选最佳结果，发经济研究基本没问题。对症下药就是计量方法要选择合适的，那几种大杀器不要用错了地方。
如果期刊编辑跟你过不去，你就跟编辑说：后果很严重哦。然后你就使出瞎折腾的杀手锏。大家根据上面三种瞎折腾水平，对号入座。在这种论文的写作过程中，切记如下潜规则：
- 一定得选最复杂的计量方法，用别人无法获得的数据，写出能让人明白但看不懂的论文。
- 控制变量直接放你所能想到的，起码也得五六个。
- 什么序列相关呀，异方差呀，bootstrap呀，能加上的全给他加上。
- 论文开头有复杂新奇的关键词，致谢里都是学界名人。
- 字里行间都带脚注，引用全是英文文献，特专业的那种，
- 读者读到这里，甭管他有没有看懂，都得跟人家说一声“我的方法来自ECONOMETRICA”，一口专业的计量术语，倍儿有面子。
- 论文中要有几个图和表，散点图得带标签的，光这些数据标签叠加在一起就晕死几十万人，
- 再放一个超级复杂的方法论“简介”，推导过程带逻辑跳跃性的。
- 就是一个字儿——晕。随便瞄一眼就得眼冒金星。
- 周围的同学不是用NAG、C++就是FORTRAN，
- 你要是用GAUSS呀MATLAB呀，你都不好意思跟人家打招呼。
- 你说这样的计量论文，得写多长时间？
- 我觉得怎么着也得两年吧？
- 两年 ？那是傻瓜！
- 最多两周。
- 你别嫌快，还有更快的呢。
- 你得研究作者的发表心理，能够在两周时间内写一篇论文的人，
- 根本不想花两年时间去写。
- 什么叫计量大师，你知道吗？
- 计量大师就是：做什么样的计量，都做最晕的，不做最好的。
- 所以，我们做计量的口号就是：不求最好，但求最晕！
你那学校发经济研究也不能毕业？？？难道你在哈佛念书？那你看错帖子了。哈佛写经验类论文是不能毕业的！！！对于大部分国内学生来说，没人教授计量经济 学，很痛苦。有人教授计量，更痛苦。计量经济学的教材、那些漫天飞舞的矩阵，有时间看看，没时间不看也行，不影响写论文。关键是看看软件的手册或者我在后 面推荐的材料，有条件找个懂软件的人，一周就能成为计量写作的高手。我猜想看这帖子的大部分人都是属于写经验论文的吧，按照上面的方法，发个10篇 CSSCI基本没问题。难道毕业还有问题？
六、案例分析：借助大杀器成功登上一流期刊
对照具体的案例再琢磨，效果更佳。最新更新，添加了内容。案例来源期刊包括：经济研究、中国社会科学、管理世界、世界经济。最后还有灌水一流期刊的经典案例分析。
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以上只作为示例，不涉及作者。他们能发一流期刊，是因为主题选得好，相反计量工具却并不复杂(很大程度上可能还是错误使用)。这些论文的计量仅仅需要知道 EVIEWS或STATA软件怎么操作即可，不需要更多的高级计量知识。你可以不看计量经济学教科书，可以没有高深的计量知识，但是，你得有经济学知识。
一般的CSSCI的例子自己可以找找，多得是。
七、软件操作方面书籍推荐(10天能读完)
这一部分是后来补充的。我一开始建议看STATA手册，但网友反映，STATA手册太多、太厚，阅读不易，耗时巨大。如何能在短时间内了解STATA操 作，并付之于运用？这个问题我思考了几天。要说STATA操作的书，坊间太多。我选书的原则，不是面面俱到，不能太厚，否则不如看STATA手册了。因此 我强调内容精炼，且必须管用、易学、门槛低。经过全面比较，综合分析，我发现下面这本书从操作层面的深度、广度、难易度和时间预算上达到了最佳平衡。
该书唯一的缺陷是本贴讲到的quantile回归没有涉及到，不过不要紧，我在下面给出2个下载文件：
- 《quantile回归快速入门》
- 《quantile回归系数的解释》
该书对于从未见过STATA的人来说，没有任何门槛。以每天看30页的速度计，只需10天就可以灵活掌握。个人觉得，在中国的教育体制下，这种速度已经是 异常神速。如果你想在1天内掌握，也不是没有可能。如果你能找一个高手给你讲解。一边讲一边用电脑演示，1天时间还是足够的。
看完这本书和我提供的quantile回归10分钟入门文件，计量大杀器的STATA操作已经被你彻底驯服。同时GMM、动态面板等瞎折腾技术也一并被驯服。
挥挥手，灌水CSSCI一片；
君不见，经济研究在向你招手。
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